Первым хозяином участка, где позднее был разбит парк Александрия и построен «Коттедж», был Александр Данилович Меншиков. Здесь уже после смерти Петра I он начал строить себе резиденцию под бравым названием «Монкураж», «моя отвага».
Светлейший князь планировал соорудить дворец не хуже царских палат в Петергофе, так как считал решенным вопрос о женитьбе нового императора Петра II на своей дочери, Марии Меншиковой. «Монкуражные палаты» длиной почти сто метров уже начали строить, за два сезона были готовы стены и крыша. В дальнейшем для удобства сообщения рядом с дворцом планировалось прорыть судоходный канал вплоть до Петербурга. Однако в 1727 году судьбе Меншикова произошел резкий поворот — свадьба его дочери с императором была отменена, все его имущество, в том числе и строящуюся дачу конфисковали, а сам светлейший князь был лишен всех званий и наград и вместе с семьей отправлен в сибирскую ссылку. В дальнейшем парк был присоединен к императорским владениям, и Николай I решил подарить его любимой жене.
«Коттедж» — английское слово, и заказывая шотландцу Адаму Менеласу царский дачный домик Николай и Александра отдавали дань моде на романтическую простоту. Каждое лето парк рядом с Коттеджем озарялся всполохами фейерверков и иллюминации — в середине июля Петергоф праздновал день рождения императрицы Александры Федоровны. Вся императорская семья и придворные наряжались в средневековые костюмы и устраивали «рыцарскую карусель» — конный праздник без жестоких поединков, но с галантностью рыцарских турниров. Отдельно устраивались состязания для воспитанников многочисленных петербургских военных училищ — например, они должны были на скорость вскарабкаться на фонтан Большой Каскад у Петергофского дворца. Самый быстрый и ловкий получал приз из рук императрицы.